PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMLIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMLIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CMLIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMLIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		-7.74%12.70%27.69%32.36%-24.47%25.63%31.54%45.96%0.19%38.82%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, CMLIX показывает доходность -7.74%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

CMLIX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-7.80%
1 год
10.84%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.16%
10 лет*
14.90%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CMLIX:
CMLIX с QQQCMLIX с FXAIXCMLIX с SCHGCMLIX с ^GSPCCMLIX с PFIXCMLIX с SBLGXCMLIX с IMIDX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий CMLIX и FSPGX

CMLIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CMLIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMLIX
Ранг доходности на риск CMLIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMLIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMLIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.84

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.36

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

4.02

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMLIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMLIX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMLIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMLIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между CMLIX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMLIX и FSPGX

Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		7.89%7.28%11.88%3.55%4.70%10.27%8.46%14.97%6.31%1.89%1.22%3.17%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMLIX и FSPGX

Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMLIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-32.66%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-16.17%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-32.66%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-13.03%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.43%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.70%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CMLIX и FSPGX

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) составляет 6.29%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMLIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.71%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

12.37%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

22.58%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

21.52%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.66%

-1.03%