PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMLIX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMLIX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CMLIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMLIX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		-10.69%12.70%27.69%32.36%-24.47%25.63%31.54%45.96%0.19%27.01%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, CMLIX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции CMLIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.53% против 21.43% соответственно.

CMLIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-10.71%
1 год
8.01%
3 года*
16.88%
5 лет*
9.75%
10 лет*
14.53%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с CMLIX:
CMLIX с QQQCMLIX с FXAIXCMLIX с SCHGCMLIX с ^GSPCCMLIX с PFIXCMLIX с SBLGXCMLIX с IMIDX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий CMLIX и FCGSX

CMLIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

CMLIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMLIX
Ранг доходности на риск CMLIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMLIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMLIXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.40

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.02

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.25

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

10.23

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMLIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMLIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMLIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMLIXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.40

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.39

Корреляция

Корреляция между CMLIX и FCGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMLIX и FCGSX

Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		8.15%7.28%11.88%3.55%4.70%10.27%8.46%14.97%6.31%1.89%1.22%3.17%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок CMLIX и FCGSX

Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMLIXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-38.77%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.10%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-38.77%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-38.77%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-10.42%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.05%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.88%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CMLIX и FCGSX

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) составляет 5.10%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMLIXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.66%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.74%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

23.80%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

23.62%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

23.15%

-2.54%