Сравнение CMJIX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
CMJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJIX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJIX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 0.05% | 9.41% | 12.53% | 15.25% | -19.10% | 21.27% | 24.04% | 31.03% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.
CMJIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 10.66%
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJIX и FTSIX
CMJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
CMJIX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
CMJIX
FTSIX
Сравнение CMJIX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJIX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.91 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.73 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJIX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.91 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CMJIX и FTSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJIX и FTSIX
Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FTSIX в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 4.59% | 4.59% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMJIX и FTSIX
Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJIX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -42.12% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -13.29% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -27.57% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -4.50% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -7.80% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.29% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJIX и FTSIX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.95% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJIX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.75% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.27% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 20.15% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 19.14% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 23.49% | -3.96% |