PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJIX с CISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJIX с CISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX).

CMJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJIX и CISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJIX и CISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJIX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund		0.05%9.41%12.53%15.25%-19.10%21.27%24.04%31.03%-9.21%19.13%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-4.89%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, CMJIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у CISIX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции CMJIX уступали акциям CISIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.83% соответственно.

CMJIX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.44%
1 год
13.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.00%
10 лет*
10.66%

CISIX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.26%
1 год
16.60%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CMJIX:
CMJIX с FXAIXCMJIX с QQQCMJIX с IJHCMJIX с WASMXCMJIX с DSMFXCMJIX с CFICXCMJIX с CULAX
Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с IVVCISIX с VTICISIX с OAKMX

Сравнение комиссий CMJIX и CISIX

И CMJIX, и CISIX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMJIX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Доходность на риск

CMJIX vs. CISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJIX
Ранг доходности на риск CMJIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJIX c CISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJIXCISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.92

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

6.56

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJIX vs. CISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJIX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CISIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJIX и CISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJIXCISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между CMJIX и CISIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJIX и CISIX

Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности CISIX в 5.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMJIX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund		4.59%4.59%1.14%1.06%0.99%2.78%2.60%1.85%3.19%2.85%1.99%0.00%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.67%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%

Просадки

Сравнение просадок CMJIX и CISIX

Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и CISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJIXCISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-59.36%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.40%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-27.37%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-32.82%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-7.00%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-14.38%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.69%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJIX и CISIX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJIXCISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.57%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.83%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

18.74%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

17.77%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

18.54%

+0.99%