Сравнение CMJAX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJAX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJAX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции CMJAX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.55% соответственно.
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJAX и TLVAX
CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
CMJAX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
CMJAX
TLVAX
Сравнение CMJAX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJAX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 3.41 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CMJAX и TLVAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJAX и TLVAX
Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% | 0.00% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок CMJAX и TLVAX
Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -55.23% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.09% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -20.69% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -37.34% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -5.95% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -8.30% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.89% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJAX и TLVAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 4.18% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 8.71% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 15.91% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 15.43% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.01% | +2.52% |