PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJAX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJAX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции CMJAX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.35% против 6.79% соответственно.

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CDHIXCMJAX с CFICX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий CMJAX и LLSCX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Доходность на риск

CMJAX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.20

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.39

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.32

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

0.91

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между CMJAX и LLSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и LLSCX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и LLSCX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJAXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-63.97%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.47%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-28.37%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-42.23%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.00%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-8.90%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.71%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и LLSCX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJAXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.04%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.29%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.42%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.01%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

24.58%

-5.05%