PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с CVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJAX с CVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX).

CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и CVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJAX и CVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%-15.23%44.71%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CVMIX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции CMJAX превзошли акции CVMIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.11% соответственно.

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%

CVMIX

1 день
3.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
2.82%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.12%
3 года*
14.45%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CDHIX
Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOO

Сравнение комиссий CMJAX и CVMIX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CVMIX в 0.99%.

CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Доходность на риск

CMJAX vs. CVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c CVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXCVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.88

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.46

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.40

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

10.41

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. CVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CVMIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и CVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXCVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.88

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между CMJAX и CVMIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и CVMIX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности CVMIX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%0.00%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и CVMIX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки CVMIX в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и CVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJAXCVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-43.96%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.95%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-40.71%

+12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-43.96%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-12.20%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-14.38%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.45%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и CVMIX

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) составляет 5.94%, в то время как у Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJAXCVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

10.67%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

15.07%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

19.62%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.86%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

18.15%

+1.38%