PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMJAX с CFJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMJAX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both mutual funds - CMJAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index, while CFJIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CMJAX returned 11.61%/yr vs 11.84%/yr for CFJIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CMJAX charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMJAX показывает доходность 15.34%, а CFJIX немного ниже – 15.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMJAX имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции CFJIX немного впереди с 11.84%.

CMJAX

1 день
1.33%
1 месяц
6.20%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.48%
1 год
25.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.61%

CFJIX

1 день
0.89%
1 месяц
5.68%
С начала года
15.07%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.02%
3 года*
19.73%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMJAX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		15.34%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		15.07%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%

Correlation

The correlation between CMJAX and CFJIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between CMJAX and CFJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FITLXCMJAX с FSMDXCMJAX с FXAIXCMJAX с CDHIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с VEIRXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY

Доходность на риск

CMJAX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXCFJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.44

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.52

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.44

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

13.35

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFJIX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXCFJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.44

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и CFJIX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, примерно равная максимальной просадке CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и CFJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMJAXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-36.91%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.00%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.53%

-16.60%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-22.62%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-36.91%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-5.10%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.31%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и CFJIX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеют волатильность 4.04% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMJAXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.91%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.60%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

12.70%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

15.97%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

17.99%

+1.59%

Сравнение комиссий CMJAX и CFJIX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и CFJIX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности CFJIX в 7.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.96%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		3.82%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CMJAX and CFJIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CMJAX has higher volatility (4.04%) compared to CFJIX (3.91%). In terms of maximum drawdown, CMJAX dropped -38.09% vs CFJIX's -36.91%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMJAX и CFJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор