PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJAX с CFJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX).

CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJAX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		0.50%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMJAX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции CFJIX немного впереди с 10.61%.

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%

CFJIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.43%
С начала года
0.50%
6 месяцев
4.10%
1 год
16.04%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CDHIXCMJAX с CFICX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с QQQCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с FXAIXCFJIX с VEIRXCFJIX с SCHY

Сравнение комиссий CMJAX и CFJIX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Доходность на риск

CMJAX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXCFJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.97

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

5.92

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFJIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXCFJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между CMJAX и CFJIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и CFJIX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности CFJIX в 9.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		9.11%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и CFJIX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, примерно равная максимальной просадке CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и CFJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJAXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-36.91%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.88%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-22.62%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-36.91%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.81%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.17%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и CFJIX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJAXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.02%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.44%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

16.76%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

15.92%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

17.95%

+1.58%