Сравнение CMJAX с ATGAX
CMJAX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CMJAX charges 0.49%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности CMJAX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMJAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.61%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMJAX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 1.80% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between CMJAX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMJAX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
CMJAX
ATGAX
Сравнение CMJAX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJAX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 58.33 | -57.72 |
Просадки
Сравнение просадок CMJAX и ATGAX
Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMJAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | 0.00% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | 0.00% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJAX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMJAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 9.26% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 9.26% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 9.26% | +10.32% |
Сравнение комиссий CMJAX и ATGAX
CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJAX и ATGAX
Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 3.82% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CMJAX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для CMJAX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор