Сравнение CMIUX с VEUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX).
CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CMIUX и VEUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMIUX и VEUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 0.72% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -0.94% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 7.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VEUAX с доходностью -0.94%.
CMIUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
VEUAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMIUX и VEUAX
CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VEUAX в 1.25%.
Доходность на риск
CMIUX vs. VEUAX — Ранг доходности на риск
CMIUX
VEUAX
Сравнение CMIUX c VEUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIUX | VEUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.83 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.82 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 7.04 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIUX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CMIUX и VEUAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIUX и VEUAX
Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VEUAX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.60% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.48% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок CMIUX и VEUAX
Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки VEUAX в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и VEUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMIUX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -63.73% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.07% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -30.94% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -8.98% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -15.51% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.12% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIUX и VEUAX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) имеют волатильность 7.86% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMIUX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.82% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.52% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 17.47% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.42% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.72% | +1.02% |