Сравнение CMIUX с ESMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX).
CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CMIUX и ESMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMIUX и ESMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 0.72% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у ESMAX с доходностью -0.64%.
CMIUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMIUX и ESMAX
CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.
Доходность на риск
CMIUX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск
CMIUX
ESMAX
Сравнение CMIUX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIUX | ESMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.24 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.00 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 3.01 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIUX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CMIUX и ESMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIUX и ESMAX
Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности ESMAX в 35.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.60% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок CMIUX и ESMAX
Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и ESMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMIUX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -65.90% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.45% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -32.92% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -9.32% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -14.01% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.12% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIUX и ESMAX
Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) составляет 7.86%, в то время как у Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMIUX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.38% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 12.91% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 17.30% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 14.68% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 14.44% | +5.30% |