Сравнение CMIUX с AVUV

С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMIUX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIUX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMIUX и AVUV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности AVUV в 1.40%

Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и AVUV.

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.