PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIEX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIEX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

CMIEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 мая 2018 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIEX и WFSPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		-2.03%32.46%3.96%21.41%-15.46%6.89%16.20%23.87%-16.02%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, CMIEX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.

CMIEX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.12%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с CMIEX:
CMIEX с VOOCMIEX с VRTCMIEX с VTCMIEX с VEUCMIEX с VGTCMIEX с IVFIXCMIEX с NASDX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий CMIEX и WFSPX

CMIEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

CMIEX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIEX
Ранг доходности на риск CMIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIEX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIEXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.47

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

7.15

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIEX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIEX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIEX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIEXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.96

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.13

+0.29

Корреляция

Корреляция между CMIEX и WFSPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и WFSPX

Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		9.11%8.92%7.54%2.26%2.44%3.21%1.30%2.47%0.83%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и WFSPX

Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIEXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-58.21%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.11%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-24.51%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-6.51%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-12.84%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.53%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и WFSPX

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIEXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.17%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

9.44%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

18.21%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

16.88%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.00%

+0.32%