PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIEX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIEX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

CMIEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 мая 2018 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIEX и ASFYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		-2.03%32.46%3.96%21.41%-15.46%6.89%16.20%23.87%-16.02%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-9.49%

Доходность по периодам

С начала года, CMIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

CMIEX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.12%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с CMIEX:
CMIEX с VOOCMIEX с VRTCMIEX с VTCMIEX с VEUCMIEX с VGTCMIEX с IVFIXCMIEX с NASDX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий CMIEX и ASFYX

CMIEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund

Доходность на риск

CMIEX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIEX
Ранг доходности на риск CMIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIEX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIEXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.27

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.42

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.18

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

0.29

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIEX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIEX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIEX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIEXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.27

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.11

Корреляция

Корреляция между CMIEX и ASFYX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и ASFYX

Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		9.11%8.92%7.54%2.26%2.44%3.21%1.30%2.47%0.83%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и ASFYX

Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIEXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-36.43%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.51%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-36.43%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-24.28%

+14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-13.10%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

8.26%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и ASFYX

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIEXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

3.82%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.00%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

13.00%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

13.67%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

12.68%

+5.64%