Сравнение CMGIX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMGIX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.58% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CMGIX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции CMGIX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.40% против 18.41% соответственно.
CMGIX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 11.40%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMGIX и XMMO
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
CMGIX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
CMGIX
XMMO
Сравнение CMGIX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGIX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.34 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.91 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.41 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 11.42 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.34 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.60 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CMGIX и XMMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и XMMO
Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 22.22% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и XMMO
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMGIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -55.37% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -12.81% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -27.91% | -18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -36.74% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -2.62% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -9.52% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.70% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и XMMO
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMGIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 9.04% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 14.39% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 22.03% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 21.27% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 22.11% | +1.22% |