Сравнение CMGIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMGIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.58% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CMGIX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CMGIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.69% соответственно.
CMGIX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 11.40%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMGIX и VTI
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
CMGIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
CMGIX
VTI
Сравнение CMGIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.52 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.54 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 7.30 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CMGIX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и VTI
Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 22.22% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и VTI
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMGIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -55.45% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -12.30% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -25.36% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -35.00% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -5.54% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -8.08% | -20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.60% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и VTI
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMGIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 5.48% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 9.75% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 19.02% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 17.41% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 18.29% | +5.04% |