Сравнение CMGIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CMGIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMGIX или VTI.
Основные характеристики
| CMGIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.84% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 23.25% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | -0.66% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.85% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.86% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 16.69% | 11.89% |
| Макс. просадка | -74.29% | -55.45% |
| Current Drawdown | -20.57% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между CMGIX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и VTI
С начала года, CMGIX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMGIX имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции VTI немного отстают с 12.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMGIX и VTI
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMGIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и VTI
CMGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.93% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% | 11.89% | 17.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и VTI
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -74.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и VTI
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.