PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGIX с HFMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGIX с HFMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) and HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) are both mutual funds - CMGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while HFMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, CMGIX returned 12.48%/yr vs 14.19%/yr for HFMDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMGIX charges 0.80%/yr vs 1.36%/yr for HFMDX.

Доходность

Сравнение доходности CMGIX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMGIX показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у HFMDX с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции CMGIX уступали акциям HFMDX по среднегодовой доходности: 12.48% против 14.19% соответственно.

CMGIX

1 день
-1.28%
1 месяц
3.70%
С начала года
8.90%
6 месяцев
6.49%
1 год
7.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
1.78%
10 лет*
12.48%

HFMDX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.34%
1 год
26.81%
3 года*
24.01%
5 лет*
16.01%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGIX и HFMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		8.90%0.49%12.44%28.24%-37.36%14.51%46.13%36.19%2.88%34.59%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		16.28%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-23.52%20.71%

Correlation

The correlation between CMGIX and HFMDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.78

The correlation between CMGIX and HFMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Часто сравнивают с CMGIX:
CMGIX с FDEGXCMGIX с PCBIXCMGIX с QQQCMGIX с MAEGXCMGIX с VONGCMGIX с JLGMXCMGIX с FSCSX
Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с HFCGX

Доходность на риск

CMGIX vs. HFMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGIX
Ранг доходности на риск CMGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGIX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGIXHFMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.26

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.79

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.13

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

7.16

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGIX vs. HFMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа HFMDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGIX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGIXHFMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.26

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CMGIX и HFMDX

Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки HFMDX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и HFMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGIXHFMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-61.25%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-12.66%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.77%

-27.76%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.96%

-27.76%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-56.14%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-2.44%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.66%

-12.25%

-16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.75%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGIX и HFMDX

Текущая волатильность для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) составляет 5.27%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGIXHFMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.22%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

15.82%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

21.46%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

23.35%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

25.09%

-1.64%

Сравнение комиссий CMGIX и HFMDX

CMGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGIX и HFMDX

Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.47%, что больше доходности HFMDX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		19.47%21.20%0.00%0.00%0.00%4.94%0.00%0.39%4.72%3.31%0.00%2.57%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.62%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%

Часто задаваемые вопросы

CMGIX and HFMDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFMDX has higher volatility (6.22%) compared to CMGIX (5.27%). In terms of maximum drawdown, CMGIX dropped -73.85% vs HFMDX's -61.25%.

HFMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGIX и HFMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор