Сравнение CMGIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMGIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.58% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CMGIX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMGIX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.
CMGIX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 11.40%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMGIX и FSMAX
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
CMGIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
CMGIX
FSMAX
Сравнение CMGIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.39 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 5.70 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.18 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CMGIX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и FSMAX
Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 22.22% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и FSMAX
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -50.55% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -14.64% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -36.31% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -50.55% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -7.18% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -12.29% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.57% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и FSMAX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 7.01% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 13.51% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 23.00% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 22.36% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 30.21% | -6.88% |