Сравнение CMGG с SDCI
CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - CMGG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. CMGG is actively managed, while SDCI is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CMGG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности CMGG и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 27.96%.
CMGG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 6.72%
- 6 месяцев
- -36.73%
- С начала года
- -25.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMGG и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -25.51% | 36.20% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | -1.65% |
Correlation
The correlation between CMGG and SDCI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG vs. SDCI — Ранг доходности на риск
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDCI
Сравнение CMGG c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMGG | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMGG и SDCI
Максимальная просадка CMGG за все время составила -56.75%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.75% | -45.79% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -3.76% | -34.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -11.52% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG и SDCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.83% | 17.16% | +53.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.83% | 18.43% | +52.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.83% | 17.08% | +53.75% |
Сравнение комиссий CMGG и SDCI
CMGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG и SDCI
CMGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG and SDCI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CMGG.
SDCI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for CMGG.
CMGG is categorized as Leveraged Equities, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.75% for CMGG and 0.60% for SDCI.
Подберите оптимальное распределение для CMGG и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор