PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGG.TO с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGG.TO с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. CMGG.TO is actively managed, while PPA is passively managed. Over the past 5 years, CMGG.TO returned 20.41%/yr vs 21.72%/yr for PPA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности CMGG.TO и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как PPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMGG.TO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 12.34%.

CMGG.TO

1 день
-0.62%
1 месяц
7.39%
С начала года
20.49%
6 месяцев
20.10%
1 год
37.47%
3 года*
34.84%
5 лет*
20.41%
10 лет*
—

PPA

1 день
2.20%
1 месяц
8.05%
С начала года
12.34%
6 месяцев
13.92%
1 год
31.01%
3 года*
31.61%
5 лет*
21.72%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGG.TO и PPA

2026 (YTD)20252024202320222021
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		20.49%21.00%52.95%24.21%-21.16%11.08%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		12.34%30.86%36.05%15.80%17.33%5.52%

Correlation

The correlation between CMGG.TO and PPA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.33

The correlation between CMGG.TO and PPA shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Global Growth Equity Fund

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GRNYCMGG.TO с GARP
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

CMGG.TO vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGG.TO c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGG.TOPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.66

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.41

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.57

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

6.62

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGG.TO vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGG.TO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGG.TO и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGG.TOPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.66

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.07

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CMGG.TO и PPA

Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки PPA в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGG.TOPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-38.66%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.13%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-15.56%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-15.56%

-13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-4.85%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-4.38%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.70%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGG.TO и PPA

CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 6.37% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGG.TOPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.55%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

15.63%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

18.78%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

16.84%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

19.02%

-0.54%

Сравнение комиссий CMGG.TO и PPA

CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGG.TO и PPA

CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

CMGG.TO and PPA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.

CMGG.TO is categorized as Global Equities, while PPA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.58% for PPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор