Сравнение CMGG.TO с IWY
CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. CMGG.TO is actively managed, while IWY is passively managed. Over the past 5 years, CMGG.TO returned 20.41%/yr vs 19.88%/yr for IWY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for IWY.
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и IWY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как IWY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 9.04%.
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- 20.56%
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 11.08% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 9.04% | 12.77% | 46.48% | 43.27% | -24.92% | 31.74% |
Correlation
The correlation between CMGG.TO and IWY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, CMGG.TO and IWY have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. IWY — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
IWY
Сравнение CMGG.TO c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGG.TO | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.73 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 4.95 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG.TO | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.89 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и IWY
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, примерно равная максимальной просадке IWY в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и IWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG.TO | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -30.49% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -16.75% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -23.71% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -30.49% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.00% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -4.42% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.83% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и IWY
CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.50% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 11.38% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 15.26% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 19.87% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 19.51% | -1.03% |
Сравнение комиссий CMGG.TO и IWY
CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и IWY
CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.33% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG.TO and IWY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
CMGG.TO is categorized as Global Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.20% for IWY.
Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и IWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор