PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMGG.TO с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMGG.TO и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMGG.TO торгуется в CAD, в то время как IWY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMGG.TO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 9.04%.


CMGG.TO

1 день
-0.62%
1 месяц
7.39%
С начала года
20.49%
6 месяцев
20.10%
1 год
37.47%
3 года*
34.84%
5 лет*
20.41%
10 лет*

IWY

1 день
0.44%
1 месяц
8.00%
С начала года
9.04%
6 месяцев
6.45%
1 год
28.77%
3 года*
27.08%
5 лет*
19.88%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGG.TO и IWY


2026 (YTD)20252024202320222021
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund
20.49%21.00%52.95%24.21%-21.16%11.08%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
9.04%12.77%46.48%43.27%-24.92%31.74%

Correlation

The correlation between CMGG.TO and IWY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.49

Over the past year, CMGG.TO and IWY have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CI Munro Global Growth Equity Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

CMGG.TO vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGG.TO c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMGG.TOIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.73

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

4.95

+5.44

CMGG.TO vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGG.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGG.TO и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMGG.TOIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.89

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.12

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CMGG.TO и IWY

Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, примерно равная максимальной просадке IWY в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и IWY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMGG.TOIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-30.49%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-16.75%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.71%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-30.49%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.00%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-4.42%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.83%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGG.TO и IWY

CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMGG.TOIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.50%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

11.38%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

15.26%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

19.87%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

19.51%

-1.03%

Сравнение комиссий CMGG.TO и IWY

CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGG.TO и IWY

CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы


CMGG.TO and IWY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.

CMGG.TO is categorized as Global Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.20% for IWY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор