PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGG.TO с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGG.TO с BTCX-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - CMGG.TO is a Global Equities fund actively managed by CI Global Asset Management, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, CMGG.TO returned 20.41%/yr vs 13.71%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности CMGG.TO и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMGG.TO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -26.67%.

CMGG.TO

1 день
-0.62%
1 месяц
7.39%
С начала года
20.49%
6 месяцев
20.10%
1 год
37.47%
3 года*
34.84%
5 лет*
20.41%
10 лет*
—

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGG.TO и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		20.49%21.00%52.95%24.21%-21.16%18.00%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%

Correlation

The correlation between CMGG.TO and BTCX-B.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.23

The correlation between CMGG.TO and BTCX-B.TO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Munro Global Growth Equity Fund

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GRNYCMGG.TO с GARP
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO

Доходность на риск

CMGG.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGG.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGG.TOBTCX-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.91

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
-1.27

+4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.86

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

-0.78

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

-1.33

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGG.TO vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGG.TO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGG.TO и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGG.TOBTCX-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-0.91

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.25

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.07

+0.90

Просадки

Сравнение просадок CMGG.TO и BTCX-B.TO

Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и BTCX-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGG.TOBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-75.26%

+46.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-50.41%

+40.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-50.41%

+27.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-75.26%

+46.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-49.79%

+49.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-32.96%

+24.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

29.25%

-25.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGG.TO и BTCX-B.TO

Текущая волатильность для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) составляет 6.37%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGG.TOBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.43%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

33.43%

-20.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

42.91%

-26.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

54.09%

-35.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

54.98%

-36.50%

Сравнение комиссий CMGG.TO и BTCX-B.TO

CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGG.TO и BTCX-B.TO

Ни CMGG.TO, ни BTCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMGG.TO and BTCX-B.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCX-B.TO is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCX-B.TO is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.

CMGG.TO is categorized as Global Equities, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.80% for BTCX-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и BTCX-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор