PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMG с SPAXX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, CMG returned 2.62%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CMG и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.

CMG

1 день
-2.30%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-13.89%
1 год
-37.99%
3 года*
-7.81%
5 лет*
2.62%
10 лет*
14.90%

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и SPAXX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-13.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%30.24%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between CMG and SPAXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO

Доходность на риск

CMG vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGSPAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
3.65

-4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

—

—

CMG vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMG и SPAXX

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и SPAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

0.00%

-74.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

0.00%

-51.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

0.00%

-58.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

0.00%

-58.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.52%

0.00%

-53.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

0.00%

-21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.73%

0.00%

+35.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и SPAXX

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

0.28%

+10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

0.66%

+22.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

1.03%

+37.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

0.69%

+32.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.64%

0.69%

+34.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и SPAXX

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM202520242023
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%

Часто задаваемые вопросы

CMG and SPAXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (10.42%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs SPAXX's 0.00%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и SPAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор