Сравнение CMG с MUU
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Over the past year, CMG returned -35.93% vs 2599.25% for MUU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
CMG
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.38%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -7.57% | -38.64% | 4.09% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between CMG and MUU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between CMG and MUU shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. MUU — Ранг доходности на риск
CMG
MUU
Сравнение CMG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.63 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 47.69 | -48.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 152.81 | -153.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и MUU
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -75.07% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.75% | -55.25% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -55.25% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -23.62% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 17.31% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и MUU
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 13.40%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 62.52% | -49.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 125.23% | -99.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.72% | 152.52% | -112.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 142.32% | -108.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 142.32% | -106.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и MUU
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CMG and MUU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to CMG (13.40%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs MUU's -75.07%.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор