Сравнение CMFP.L с VXUS
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMFP.L returned 8.57%/yr vs 10.99%/yr for VXUS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.57% против 10.99% соответственно.
CMFP.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 8.57%
VXUS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам CMFP.L и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 14.35% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.93% | 22.92% | 6.91% | 10.07% | -6.10% | 10.02% | 7.41% | 17.11% | -9.35% | 16.43% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and VXUS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.28 |
The correlation between CMFP.L and VXUS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. VXUS — Ранг доходности на риск
CMFP.L
VXUS
Сравнение CMFP.L c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMFP.L | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.38 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 13.58 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и VXUS
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки VXUS в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.80% | -28.73% | -38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.99% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.15% | -13.06% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -14.57% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -28.73% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | 0.00% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -5.11% | -38.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.49% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и VXUS
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.95% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 11.88% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 13.54% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 13.11% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 15.51% | +1.33% |
Сравнение комиссий CMFP.L и VXUS
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и VXUS
CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.63% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and VXUS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
CMFP.L is categorized as Commodities, while VXUS is Global Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор