PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMFP.L с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMFP.L торгуется в GBp, в то время как VB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.45% соответственно.


CMFP.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.61%
С начала года
14.35%
6 месяцев
15.89%
1 год
23.80%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.26%
10 лет*
8.57%

VB

1 день
0.63%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.65%
6 месяцев
14.76%
1 год
33.29%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.27%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и VB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
14.35%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
16.65%1.12%16.17%12.31%-7.70%18.69%15.69%22.49%-3.97%6.21%

Correlation

The correlation between CMFP.L and VB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г.

0.23

The correlation between CMFP.L and VB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

CMFP.L vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг доходности на риск VB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMFP.LVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.59

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

15.92

-7.68

CMFP.L vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и VB

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки VB в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и VB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMFP.LVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.80%

-40.62%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-7.29%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-26.79%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.79%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-35.31%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

0.00%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.95%

-7.06%

-36.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.10%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и VB

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMFP.LVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.66%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.35%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

15.58%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

19.38%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

20.97%

-4.13%

Сравнение комиссий CMFP.L и VB

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и VB

CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.17%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы


CMFP.L and VB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while VB is Small Cap Blend Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.05% for VB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор