Сравнение CMFP.L с VB
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMFP.L returned 8.57%/yr vs 12.45%/yr for VB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и VB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как VB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.45% соответственно.
CMFP.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 8.57%
VB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам CMFP.L и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 14.35% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 16.65% | 1.12% | 16.17% | 12.31% | -7.70% | 18.69% | 15.69% | 22.49% | -3.97% | 6.21% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and VB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between CMFP.L and VB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. VB — Ранг доходности на риск
CMFP.L
VB
Сравнение CMFP.L c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMFP.L | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 4.59 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 15.92 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и VB
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки VB в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.80% | -40.62% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -7.29% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.15% | -26.79% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -26.79% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -35.31% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | 0.00% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -7.06% | -36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.10% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и VB
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.66% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 11.35% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 15.58% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 19.38% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 20.97% | -4.13% |
Сравнение комиссий CMFP.L и VB
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и VB
CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.17% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and VB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
CMFP.L is categorized as Commodities, while VB is Small Cap Blend Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.05% for VB.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор