Сравнение CMFP.L с KMLM
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 12.26%/yr vs 5.02%/yr for KMLM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и KMLM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как KMLM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KMLM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 8.38%.
CMFP.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 8.57%
KMLM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- -2.24%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMFP.L и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 14.35% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | 2.83% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.38% | -9.89% | 0.02% | -10.38% | 46.14% | 8.05% | 3.47% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and KMLM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between CMFP.L and KMLM shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. KMLM — Ранг доходности на риск
CMFP.L
KMLM
Сравнение CMFP.L c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMFP.L | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.08 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 7.20 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и KMLM
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки KMLM в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.80% | -41.08% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -6.80% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.15% | -30.08% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -41.08% | +15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -31.48% | +22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -20.59% | -23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.97% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и KMLM
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеют волатильность 3.78% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.86% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 11.16% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 12.64% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 18.65% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.30% | -1.46% |
Сравнение комиссий CMFP.L и KMLM
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и KMLM
CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and KMLM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
CMFP.L is categorized as Commodities, while KMLM is Systematic Trend. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while KMLM tracks KFA MLM Index. They also come from different issuers: Legal & General and KraneShares. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор