Сравнение CMFP.L с AIA
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMFP.L returned 8.57%/yr vs 16.26%/yr for AIA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for AIA.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и AIA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как AIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.79%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 8.57% против 16.26% соответственно.
CMFP.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 8.57%
AIA
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 50.79%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 93.11%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам CMFP.L и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 14.35% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 50.79% | 37.26% | 22.36% | -0.89% | -15.06% | -10.07% | 29.80% | 17.56% | -9.14% | 32.46% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and AIA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.26 |
The correlation between CMFP.L and AIA shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. AIA — Ранг доходности на риск
CMFP.L
AIA
Сравнение CMFP.L c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMFP.L | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 8.00 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 25.33 | -17.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и AIA
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки AIA в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и AIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.80% | -46.86% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -11.70% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.15% | -21.92% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -39.70% | +14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -45.18% | +20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -2.46% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -12.36% | -31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.69% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и AIA
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 3.78%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 14.00% | -10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 22.69% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 26.07% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 23.81% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 22.71% | -5.87% |
Сравнение комиссий CMFP.L и AIA
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и AIA
CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.03% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and AIA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.
CMFP.L is categorized as Commodities, while AIA is Asia Pacific Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.50% for AIA.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и AIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор