Сравнение CMEUX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMEUX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | -5.11% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%.
CMEUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMEUX и VONG
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMEUX vs. VONG — Ранг доходности на риск
CMEUX
VONG
Сравнение CMEUX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMEUX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 4.16 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMEUX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CMEUX и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и VONG
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 1.07% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и VONG
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMEUX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -32.72% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -16.23% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -32.72% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -12.29% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.90% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.78% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и VONG
Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMEUX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.81% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.37% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 22.42% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 21.35% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.82% | -0.70% |