Сравнение CMEUX с BDMIX
CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund) and BDMIX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I) are both mutual funds - CMEUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while BDMIX is a Equity Market Neutral fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, CMEUX returned 12.89%/yr vs 12.94%/yr for BDMIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CMEUX charges 0.07%/yr vs 1.34%/yr for BDMIX.
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMEUX показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 11.80%.
CMEUX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.84%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- —
BDMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам CMEUX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 10.84% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 11.80% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -1.33% |
Correlation
The correlation between CMEUX and BDMIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.11 |
Over the past year, CMEUX and BDMIX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMEUX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
CMEUX
BDMIX
Сравнение CMEUX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMEUX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.60 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 7.22 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 19.57 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и BDMIX
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMEUX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -11.89% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -3.24% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -4.07% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -5.31% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.27% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -2.67% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.20% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и BDMIX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMEUX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.22% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 5.08% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 7.25% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 6.62% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 5.87% | +14.03% |
Сравнение комиссий CMEUX и BDMIX
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BDMIX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и BDMIX
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BDMIX в 7.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 7.99% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 0.91% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMEUX and BDMIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMEUX has higher volatility (3.83%) compared to BDMIX (2.22%). In terms of maximum drawdown, CMEUX dropped -28.39% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMEUX и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор