Сравнение CME с WPM.TO
CME (CME Group Inc.) and WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while WPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 20.53%/yr for WPM.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и WPM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CME торгуется в USD, в то время как WPM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у WPM.TO с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям WPM.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 20.53% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
WPM.TO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 38.71%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам CME и WPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | -1.20% | 110.53% | 15.36% | 28.25% | -6.96% | 3.25% | 42.44% | 53.50% | -9.83% | 16.79% |
Correlation
The correlation between CME and WPM.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between CME and WPM.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
WPM.TO:
CA$73.85B
CME:
$11.75
WPM.TO:
$3.96
CME:
22.94
WPM.TO:
29.36
CME:
2.00
WPM.TO:
0.79
CME:
14.40
WPM.TO:
19.24
CME:
3.68
WPM.TO:
5.71
CME:
$6.76B
WPM.TO:
$2.74B
CME:
$5.84B
WPM.TO:
$2.12B
CME:
$5.69B
WPM.TO:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. WPM.TO — Ранг доходности на риск
CME
WPM.TO
Сравнение CME c WPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | WPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.86 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 2.45 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и WPM.TO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки WPM.TO в -86.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и WPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -86.62% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -34.97% | +13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -34.97% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -42.43% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -48.37% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -29.80% | +14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -31.38% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 12.17% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и WPM.TO
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 17.80% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 38.50% | -21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 45.46% | -24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 34.10% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 35.73% | -11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и WPM.TO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности WPM.TO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.40% | 1.05% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и WPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и WPM.TO
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
WPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
WPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
WPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
CME and WPM.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CME и WPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор