Сравнение CME с SMR
CME (CME Group Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CME returned 9.17%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CME и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | 1.14% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between CME and SMR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between CME and SMR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
SMR:
$3.16B
CME:
$11.75
SMR:
-$2.02
CME:
14.40
SMR:
104.42
CME:
3.68
SMR:
2.71
CME:
$6.76B
SMR:
$18.10M
CME:
$5.84B
SMR:
$4.45M
CME:
$5.69B
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. SMR — Ранг доходности на риск
CME
SMR
Сравнение CME c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.91 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.32 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и SMR
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -87.47% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -82.86% | +61.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -82.86% | +61.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -87.47% | +55.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -81.49% | +66.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -35.08% | +14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 57.39% | -50.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SMR
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 28.93% | -18.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 69.57% | -52.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 102.59% | -81.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 93.50% | -73.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 89.31% | -65.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SMR
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CME and SMR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SMR's -87.47%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор