Сравнение CME с REMIX
CME (CME Group Inc.) is a stock, while REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management. Over the past 5 years, CME returned 7.36%/yr vs 8.55%/yr for REMIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и REMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у REMIX с доходностью 11.87%.
CME
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 19.41%
REMIX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам CME и REMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -7.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 11.87% | 3.85% | 12.92% | 5.53% | 3.44% | 19.81% | 16.06% |
Correlation
The correlation between CME and REMIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between CME and REMIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. REMIX — Ранг доходности на риск
CME
REMIX
Сравнение CME c REMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | REMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.40 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 11.12 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и REMIX
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки REMIX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и REMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | REMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -17.89% | -59.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -7.28% | -23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -17.89% | -13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -17.89% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -5.50% | -17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -3.32% | -17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 2.22% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и REMIX
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | REMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 3.19% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 9.81% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 12.98% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 11.74% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 11.78% | +12.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и REMIX
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности REMIX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.59% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 0.42% | 0.47% | 5.52% | 3.46% | 2.48% | 6.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CME and REMIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (9.30%) compared to REMIX (3.19%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs REMIX's -17.89%.
REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и REMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор