Сравнение CME с REMIX
CME (CME Group Inc.) is a stock, while REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management. Over the past 5 years, CME returned 7.50%/yr vs 8.63%/yr for REMIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и REMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у REMIX с доходностью 13.77%.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
REMIX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и REMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 13.77% | 3.85% | 12.92% | 5.53% | 3.44% | 19.81% | 16.06% |
Correlation
The correlation between CME and REMIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between CME and REMIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. REMIX — Ранг доходности на риск
CME
REMIX
Сравнение CME c REMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | REMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.83 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 18.59 | -19.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | REMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.16 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.99 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CME и REMIX
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки REMIX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и REMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | REMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -17.89% | -59.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -4.78% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -17.89% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -17.89% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -3.90% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -3.29% | -17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 1.50% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и REMIX
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | REMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 3.71% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 9.77% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 12.90% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 11.71% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 11.79% | +12.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и REMIX
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности REMIX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 0.41% | 0.47% | 5.52% | 3.46% | 2.48% | 6.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CME and REMIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to REMIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs REMIX's -17.89%.
REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и REMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор