PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с LUG.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while LUG.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 31.55%/yr for LUG.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CME торгуется в USD, в то время как LUG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -27.93%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 31.55% соответственно.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

LUG.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-16.07%
С начала года
-27.93%
6 месяцев
-25.81%
1 год
14.81%
3 года*
77.02%
5 лет*
48.80%
10 лет*
31.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-27.93%309.94%76.65%32.70%22.82%-4.62%34.40%74.11%1.61%-7.62%

Correlation

The correlation between CME and LUG.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.06

The correlation between CME and LUG.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

LUG.TO:

CA$18.65B

EPS

CME:

$11.75

LUG.TO:

$3.77

Коэффициент P/E

CME:

22.94

LUG.TO:

14.57

Коэффициент PEG

CME:

2.00

LUG.TO:

0.19

Коэффициент P/S

CME:

14.40

LUG.TO:

6.66

Коэффициент P/B

CME:

3.68

LUG.TO:

9.79

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

LUG.TO:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

LUG.TO:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

LUG.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

CME vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMELUG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.27

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.73

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.38

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

1.03

-0.53

CME vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа LUG.TO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и LUG.TO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и LUG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMELUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-95.13%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-39.12%

+17.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-39.12%

+17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-43.37%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-46.50%

+9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-36.18%

+21.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-71.98%

+51.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

14.44%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и LUG.TO

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Lundin Gold Inc. (LUG.TO) волатильность равна 17.97%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMELUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

17.97%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

41.95%

-24.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

56.02%

-35.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

46.84%

-26.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

43.77%

-19.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и LUG.TO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности LUG.TO в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.88B
567.38M
(CME) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
88.1%
74.2%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

CME and LUG.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и LUG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор