PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с EFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с EFR.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and EFR.TO (Energy Fuels Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while EFR.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 19.95%/yr for EFR.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и EFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CME торгуется в USD, в то время как EFR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у EFR.TO с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям EFR.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 19.95% соответственно.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

EFR.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
-25.63%
С начала года
3.67%
6 месяцев
3.25%
1 год
181.35%
3 года*
32.32%
5 лет*
16.34%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и EFR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		3.67%181.88%-28.28%16.13%-18.42%78.98%123.03%-33.16%57.96%9.69%

Correlation

The correlation between CME and EFR.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.12

The correlation between CME and EFR.TO shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

EFR.TO:

CA$5.08B

EPS

CME:

$11.75

EFR.TO:

-$0.30

Коэффициент P/S

CME:

14.40

EFR.TO:

41.45

Коэффициент P/B

CME:

3.68

EFR.TO:

5.03

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

EFR.TO:

$84.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

EFR.TO:

$25.23M

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

EFR.TO:

-$72.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с EFR.TO:
EFR.TO с DML.TOEFR.TO с OGC.TOEFR.TO с DGRWEFR.TO с DPM.TOEFR.TO с GDMNEFR.TO с MPEFR.TO с VVL.TO

Доходность на риск

CME vs. EFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EFR.TO
Ранг доходности на риск EFR.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c EFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEEFR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.86

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.50

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.56

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

6.91

-6.41

CME vs. EFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа EFR.TO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и EFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и EFR.TO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки EFR.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и EFR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEEFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-99.64%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-51.27%

+29.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-61.46%

+40.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-68.95%

+37.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-79.41%

+42.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-93.60%

+78.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-91.29%

+70.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

26.36%

-19.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и EFR.TO

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Energy Fuels Inc. (EFR.TO) волатильность равна 29.09%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEEFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

29.09%

-18.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

66.45%

-49.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

97.98%

-77.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

72.11%

-51.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

71.27%

-47.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и EFR.TO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и EFR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.88B
35.84M
(CME) Общая выручка
(EFR.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и EFR.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Energy Fuels Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
88.1%
40.1%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

EFR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

EFR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

EFR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

Часто задаваемые вопросы

CME and EFR.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и EFR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор