Сравнение CME с CLS.TO
CME (CME Group Inc.) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CLS.TO operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 43.71%/yr for CLS.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и CLS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CME торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям CLS.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 43.71% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
CLS.TO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 202.30%
- 3 года*
- 207.61%
- 5 лет*
- 116.14%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам CME и CLS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
CLS.TO Celestica Inc. | 32.69% | 220.69% | 215.14% | 160.52% | 1.78% | 37.36% | -2.32% | -6.08% | -16.29% | -11.14% |
Correlation
The correlation between CME and CLS.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between CME and CLS.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
CLS.TO:
CA$63.66B
CME:
$11.75
CLS.TO:
$8.28
CME:
22.94
CLS.TO:
47.51
CME:
2.00
CLS.TO:
0.64
CME:
14.40
CLS.TO:
3.30
CME:
3.68
CLS.TO:
21.70
CME:
$6.76B
CLS.TO:
$13.81B
CME:
$5.84B
CLS.TO:
$1.60B
CME:
$5.69B
CLS.TO:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск
CME
CLS.TO
Сравнение CME c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | CLS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 6.89 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 17.06 | -16.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и CLS.TO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CLS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -80.63% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -29.56% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -53.42% | +32.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -53.42% | +21.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -80.63% | +43.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -16.56% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -26.16% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 11.91% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и CLS.TO
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Celestica Inc. (CLS.TO) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 28.03% | -17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 55.40% | -37.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 72.00% | -51.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 56.84% | -36.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 49.39% | -25.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и CLS.TO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и CLS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и CLS.TO
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
CME and CLS.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CME и CLS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор