PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с SANM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с SANM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLS.TO (Celestica Inc.) and SANM (Sanmina Corporation) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CLS.TO returned 45.54%/yr vs 27.06%/yr for SANM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и SANM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и Sanmina Corporation (SANM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLS.TO торгуется в CAD, в то время как SANM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SANM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 45.57%, что значительно ниже, чем у SANM с доходностью 89.23%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции SANM по среднегодовой доходности: 45.54% против 27.06% соответственно.

CLS.TO

1 день
-7.08%
1 месяц
3.82%
С начала года
45.57%
6 месяцев
31.31%
1 год
260.53%
3 года*
223.24%
5 лет*
124.26%
10 лет*
45.54%

SANM

1 день
-0.82%
1 месяц
19.82%
С начала года
89.23%
6 месяцев
78.43%
1 год
231.26%
3 года*
76.22%
5 лет*
50.00%
10 лет*
27.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и SANM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		45.57%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
SANM
Sanmina Corporation		89.23%89.23%59.96%-12.31%48.03%28.83%-8.44%35.32%-20.91%-15.69%

Correlation

The correlation between CLS.TO and SANM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.46

The correlation between CLS.TO and SANM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$68.38B

SANM:

$15.49B

EPS

CLS.TO:

CA$8.28

SANM:

$4.72

Коэффициент P/E

CLS.TO:

71.34

SANM:

59.30

Коэффициент PEG

CLS.TO:

0.96

SANM:

11.57

Коэффициент P/S

CLS.TO:

4.96

SANM:

1.36

Коэффициент P/B

CLS.TO:

32.59

SANM:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

CA$13.81B

SANM:

$11.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

CA$1.60B

SANM:

$968.36M

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

CA$1.36B

SANM:

$365.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Sanmina Corporation

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZNCLS.TO с DBM.TO
Часто сравнивают с SANM:
SANM с FLEXSANM с KESANM с VICRSANM с GMABSANM с FNSANM с LYTSSANM с SQM

Доходность на риск

CLS.TO vs. SANM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SANM
Ранг доходности на риск SANM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SANM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c SANM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Sanmina Corporation (SANM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLS.TOSANMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
3.37

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.47

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.27

6.73

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

17.06

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS.TO vs. SANM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 3.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SANM равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и SANM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLS.TOSANMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

3.37

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.23

1.17

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.71

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и SANM

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки SANM в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и SANM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TOSANMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.34%

-66.56%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-33.50%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-33.50%

-20.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-33.50%

-20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-51.43%

-27.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-0.82%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.62%

-19.15%

-56.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.54%

13.18%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и SANM

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с Sanmina Corporation (SANM) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SANM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TOSANMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.23%

14.37%

+9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.38%

48.78%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.23%

66.86%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.21%

43.08%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

40.85%

+7.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и SANM

Ни CLS.TO, ни SANM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и SANM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Sanmina Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
4.05B
4.01B
(CLS.TO) Общая выручка
(SANM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CLS.TO значения в CAD, SANM значения в USD

Сравнение рентабельности CLS.TO и SANM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Sanmina Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%13.0%20222023202420252026
10.8%
8.9%
Активы портфеля
CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

SANM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о валовой прибыли в 354.98M при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

SANM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanmina Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.01M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

SANM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о чистой прибыли в 93.65M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and SANM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и SANM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор