PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCT с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCT или VOO.

Корреляция

Корреляция между CMCT и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMCT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCT:

-0.70

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

CMCT:

-3.08

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

CMCT:

0.59

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CMCT:

-0.99

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

CMCT:

-1.32

VOO:

2.18

Индекс Язвы

CMCT:

75.34%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

CMCT:

140.80%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

CMCT:

-99.97%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CMCT:

-99.96%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, CMCT показывает доходность -88.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции CMCT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -53.78% против 12.42% соответственно.

CMCT

С начала года

-88.28%

1 месяц

20.86%

6 месяцев

-93.03%

1 год

-99.13%

5 лет

-69.65%

10 лет

-53.78%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCT
Ранг риск-скорректированной доходности CMCT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCT и VOO

Дивидендная доходность CMCT за последние двенадцать месяцев составляет около 31.61%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCT
CIM Commercial Trust Corporation		31.61%3.85%0.26%0.36%0.31%0.06%10.37%0.09%1.25%0.57%0.29%192.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CMCT и VOO

Максимальная просадка CMCT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMCT и VOO

CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) имеет более высокую волатильность в 45.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что CMCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...