Сравнение CMCT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCT CIM Commercial Trust Corporation | -98.62% | -93.40% | -93.44% | -18.23% | -29.70% | -46.52% | 0.98% | 8.58% | -17.95% | 50.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCT показывает доходность -98.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CMCT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -65.89% против 14.14% соответственно.
CMCT
- 1 день
- -16.73%
- 1 месяц
- -97.80%
- С начала года
- -98.62%
- 6 месяцев
- -99.19%
- 1 год
- -99.21%
- 3 года*
- -96.14%
- 5 лет*
- -88.55%
- 10 лет*
- -65.89%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCT vs. VOO — Ранг доходности на риск
CMCT
VOO
Сравнение CMCT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 1.01 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | 1.53 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.55 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 7.31 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.01 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.71 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 | 0.79 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.83 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между CMCT и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCT и VOO
CMCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCT CIM Commercial Trust Corporation | 0.00% | 0.00% | 74.07% | 9.21% | 6.94% | 4.08% | 2.11% | 102.76% | 3.29% | 18.76% | 5.66% | 5.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CMCT и VOO
Максимальная просадка CMCT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.60% | -11.98% | -87.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -24.52% | -75.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.55% | -94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.03% | -3.72% | -32.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 2.55% | +50.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCT и VOO
CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) имеет более высокую волатильность в 128.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CMCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 128.34% | 5.34% | +123.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 215.77% | 9.47% | +206.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 216.81% | 18.11% | +198.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.45% | 16.82% | +101.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.16% | 17.99% | +73.17% |