Сравнение CMCT с O
CMCT (CIM Commercial Trust Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CMCT in REIT - Office, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, CMCT returned -67.33%/yr vs 4.76%/yr for O. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCT показывает доходность -99.13%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции CMCT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -67.33% против 4.76% соответственно.
CMCT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -43.11%
- С начала года
- -99.13%
- 6 месяцев
- -99.17%
- 1 год
- -99.69%
- 3 года*
- -96.93%
- 5 лет*
- -89.03%
- 10 лет*
- -67.33%
O
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам CMCT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCT CIM Commercial Trust Corporation | -99.13% | -93.40% | -93.44% | -18.23% | -29.70% | -46.52% | 0.98% | 8.58% | -17.95% | 50.91% |
O Realty Income Corporation | 10.29% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CMCT and O is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.07 |
The correlation between CMCT and O shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCT:
-$92.61
O:
$1.17
CMCT:
0.02
O:
7.00
CMCT:
$113.79M
O:
$5.92B
CMCT:
-$25.50M
O:
$3.89B
CMCT:
$7.05M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCT vs. O — Ранг доходности на риск
CMCT
O
Сравнение CMCT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.16 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.36 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.39 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.94 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | 0.15 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | 0.19 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.49 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок CMCT и O
Максимальная просадка CMCT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -48.45% | -51.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.75% | -11.10% | -88.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -26.49% | -73.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -34.48% | -65.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -48.28% | -51.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -8.76% | -91.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -9.21% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.40% | 4.45% | +62.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCT и O
CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) имеет более высокую волатильность в 36.21% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что CMCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.21% | 5.78% | +30.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 193.30% | 11.81% | +181.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.66% | 16.01% | +219.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.48% | 18.88% | +108.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.17% | 25.63% | +71.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCT и O
CMCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCT CIM Commercial Trust Corporation | 0.00% | 0.00% | 74.07% | 9.21% | 6.94% | 4.08% | 2.11% | 102.76% | 3.29% | 18.76% | 5.66% | 5.63% |
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CIM Commercial Trust Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMCT and O have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCT has higher volatility (36.21%) compared to O (5.78%). In terms of maximum drawdown, CMCT dropped -100.00% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор