PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCT с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCT с IVV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCT или IVV.

Корреляция

Корреляция между CMCT и IVV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMCT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCT:

-0.70

IVV:

0.73

Коэф-т Сортино

CMCT:

-3.09

IVV:

1.15

Коэф-т Омега

CMCT:

0.59

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

CMCT:

-0.99

IVV:

0.77

Коэф-т Мартина

CMCT:

-1.31

IVV:

2.96

Индекс Язвы

CMCT:

75.85%

IVV:

4.87%

Дневная вол-ть

CMCT:

140.83%

IVV:

19.58%

Макс. просадка

CMCT:

-99.97%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

CMCT:

-99.96%

IVV:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, CMCT показывает доходность -88.48%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции CMCT уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -53.86% против 12.73% соответственно.

CMCT

С начала года

-88.48%

1 месяц

18.41%

6 месяцев

-91.36%

1 год

-99.14%

5 лет

-69.03%

10 лет

-53.86%

IVV

С начала года

0.53%

1 месяц

9.86%

6 месяцев

-0.98%

1 год

14.21%

5 лет

17.40%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCT и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCT
Ранг риск-скорректированной доходности CMCT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCT и IVV

Дивидендная доходность CMCT за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что больше доходности IVV в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCT
CIM Commercial Trust Corporation		32.15%7.41%0.92%0.53%0.21%0.01%10.37%0.09%1.46%0.57%0.56%192.55%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CMCT и IVV

Максимальная просадка CMCT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCT и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMCT и IVV

CIM Commercial Trust Corporation (CMCT) имеет более высокую волатильность в 42.61% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CMCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...