Сравнение CMCMX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
CMCMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCMX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCMX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCMX Conestoga Micro Cap Fund | -7.51% | 16.41% | 13.03% | 8.62% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -2.54% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCMX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.
CMCMX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCMX и CMCIX
CMCMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
CMCMX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
CMCMX
CMCIX
Сравнение CMCMX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCMX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.19 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.14 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.27 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -0.68 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCMX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.19 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CMCMX и CMCIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCMX и CMCIX
Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCMX Conestoga Micro Cap Fund | 1.12% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.36% | 4.25% | 7.13% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок CMCMX и CMCIX
Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCMX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.11% | -21.50% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -12.55% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -14.52% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -6.17% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.94% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCMX и CMCIX
Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCMX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 5.32% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 10.78% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 19.29% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 16.66% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 16.66% | +8.86% |