PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCMX с CCALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCMX с CCALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMCMX (Conestoga Micro Cap Fund) and CCALX (Conestoga Small Cap Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds from Conestoga Capital Advisors. Over the past 3 years, CMCMX returned 10.03%/yr vs 2.24%/yr for CCALX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMCMX charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for CCALX.

Доходность

Сравнение доходности CMCMX и CCALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCMX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у CCALX с доходностью 1.83%.

CMCMX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.45%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.65%
1 год
18.30%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCALX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.83%
6 месяцев
0.01%
1 год
-3.22%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCMX и CCALX

2026 (YTD)2025202420232022
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		4.68%16.41%13.03%-2.75%3.42%
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		1.83%-10.83%8.96%22.36%2.39%

Correlation

The correlation between CMCMX and CCALX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.89

The correlation between CMCMX and CCALX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Micro Cap Fund

Conestoga Small Cap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с CCSMXCMCMX с NEAIXCMCMX с CCASXCMCMX с NEAGXCMCMX с CTSIXCMCMX с EMCAX
Часто сравнивают с CCALX:
CCALX с CCASXCCALX с FECGXCCALX с NBGIXCCALX с NEAIXCCALX с NESIXCCALX с RFIMXCCALX с VRTGX

Доходность на риск

CMCMX vs. CCALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CCALX
Ранг доходности на риск CCALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCMX c CCALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCMXCCALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.16

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-0.10

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.20

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-0.53

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCMX vs. CCALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCMX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CCALX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCMX и CCALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCMXCCALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.16

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CMCMX и CCALX

Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки CCALX в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и CCALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCMXCCALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-38.06%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-14.47%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-27.69%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-17.54%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-10.31%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

5.50%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCMX и CCALX

Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCMXCCALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.84%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

13.50%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

18.70%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

21.76%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

21.50%

+3.87%

Сравнение комиссий CMCMX и CCALX

CMCMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CCALX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCMX и CCALX

Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CCALX в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		5.33%5.43%0.00%0.84%4.04%5.18%0.00%2.11%1.45%5.59%1.18%1.87%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		0.99%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMCMX and CCALX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCMX has higher volatility (6.84%) compared to CCALX (4.84%). In terms of maximum drawdown, CMCMX dropped -35.11% vs CCALX's -38.06%.

CMCMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCMX и CCALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор