Сравнение CCALX с NESIX
CCALX (Conestoga Small Cap Fund Institutional Class) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CCALX returned -0.30%/yr vs 10.42%/yr for NESIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCALX charges 0.90%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.
Доходность
Сравнение доходности CCALX и NESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCALX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 80.79%.
CCALX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 9.37%
NESIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 75.73%
- 1 год
- 122.53%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCALX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCALX Conestoga Small Cap Fund Institutional Class | 1.83% | -10.83% | 8.96% | 22.36% | -28.16% | 16.25% | 30.59% | 25.42% | 0.79% | 28.34% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 80.79% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Correlation
The correlation between CCALX and NESIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between CCALX and NESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCALX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
CCALX
NESIX
Сравнение CCALX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCALX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.58 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 7.26 | -7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 30.09 | -30.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCALX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 4.12 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.36 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CCALX и NESIX
Максимальная просадка CCALX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCALX и NESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCALX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -49.61% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -17.12% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -35.21% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.06% | -49.61% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -0.80% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -14.99% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 4.12% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCALX и NESIX
Текущая волатильность для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) составляет 4.84%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что CCALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCALX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 8.84% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 21.13% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 30.29% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 29.29% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 26.44% | -4.94% |
Сравнение комиссий CCALX и NESIX
CCALX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCALX и NESIX
Дивидендная доходность CCALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCALX Conestoga Small Cap Fund Institutional Class | 5.33% | 5.43% | 0.00% | 0.84% | 4.04% | 5.18% | 0.00% | 2.11% | 1.45% | 5.59% | 1.18% | 1.87% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCALX and NESIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESIX has higher volatility (8.84%) compared to CCALX (4.84%). In terms of maximum drawdown, CCALX dropped -38.06% vs NESIX's -49.61%.
NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCALX и NESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор