PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCALX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCALX с NBGNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCALX (Conestoga Small Cap Fund Institutional Class) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCALX returned 9.37%/yr vs 8.93%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CCALX charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности CCALX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCALX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCALX имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции NBGNX немного отстают с 8.93%.

CCALX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.83%
6 месяцев
0.01%
1 год
-3.22%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
9.37%

NBGNX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.91%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.69%
1 год
6.96%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.38%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCALX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		1.83%-10.83%8.96%22.36%-28.16%16.25%30.59%25.42%0.79%28.72%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		5.92%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between CCALX and NBGNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.93

The correlation between CCALX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap Fund Institutional Class

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с CCALX:
CCALX с CCASXCCALX с CCSMXCCALX с CMCMXCCALX с CMCIXCCALX с ETEGXCCALX с FECGXCCALX с NBGIX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC

Доходность на риск

CCALX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCALX
Ранг доходности на риск CCALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCALX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCALXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.43

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.76

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.64

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

1.71

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCALX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCALX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCALX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCALXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.43

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CCALX и NBGNX

Максимальная просадка CCALX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCALX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCALXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-51.75%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.77%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-27.51%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.06%

-28.33%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-34.53%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-9.78%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-7.15%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.00%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CCALX и NBGNX

Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CCALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCALXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.00%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

11.33%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

16.05%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

19.66%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

20.22%

+1.28%

Сравнение комиссий CCALX и NBGNX

CCALX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCALX и NBGNX

Дивидендная доходность CCALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности NBGNX в 15.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		5.33%5.43%0.00%0.84%4.04%5.18%0.00%2.11%1.45%5.59%1.18%1.87%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.44%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Часто задаваемые вопросы

CCALX and NBGNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCALX has higher volatility (4.84%) compared to NBGNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, CCALX dropped -38.06% vs NBGNX's -51.75%.

NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCALX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор