PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL с SGHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMCL с SGHC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. CMCL operates in Gold (Basic Materials), while SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CMCL returned 14.93%/yr vs 62.64%/yr for SGHC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и SGHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -26.52%, что значительно ниже, чем у SGHC с доходностью 15.28%.

CMCL

1 день
-3.50%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-26.52%
6 месяцев
-22.18%
1 год
4.17%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

SGHC

1 день
3.73%
1 месяц
2.06%
С начала года
15.28%
6 месяцев
22.02%
1 год
50.87%
3 года*
62.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCL и SGHC

2026 (YTD)2025202420232022
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-26.52%186.75%-18.90%2.65%13.19%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		15.28%95.00%107.65%5.67%-65.12%

Correlation

The correlation between CMCL and SGHC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCL:

$376.50M

SGHC:

$6.75B

EPS

CMCL:

$3.15

SGHC:

$0.40

Коэффициент P/E

CMCL:

6.03

SGHC:

33.10

Коэффициент PEG

CMCL:

0.16

SGHC:

1.40

Коэффициент P/S

CMCL:

1.37

SGHC:

3.14

Коэффициент P/B

CMCL:

1.38

SGHC:

9.88

Общая выручка (12 мес.)

CMCL:

$274.16M

SGHC:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCL:

$142.30M

SGHC:

$617.43M

EBITDA (12 мес.)

CMCL:

$137.13M

SGHC:

$394.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

Super Group (SGHC) Limited

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F
Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с BETZSGHC с SRADSGHC с SPY

Доходность на риск

CMCL vs. SGHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c SGHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCLSGHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.11

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.79

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.36

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

3.11

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL vs. SGHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SGHC равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и SGHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCLSGHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.11

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CMCL и SGHC

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и SGHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCLSGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-76.02%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.75%

-37.67%

-11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.75%

-37.67%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.75%

-3.75%

-45.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.77%

-45.63%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

16.39%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и SGHC

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Super Group (SGHC) Limited (SGHC) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCLSGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

10.59%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.20%

30.76%

+16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.12%

46.16%

+18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.71%

59.54%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.57%

59.54%

-4.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и SGHC

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SGHC в 3.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.95%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		3.15%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCL и SGHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
66.43M
578.00M
(CMCL) Общая выручка
(SGHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMCL и SGHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caledonia Mining Corporation Plc и Super Group (SGHC) Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
48.3%
24.2%
Активы портфеля
CMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

SGHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.

CMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.

SGHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

CMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

SGHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

CMCL and SGHC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCL has higher volatility (13.66%) compared to SGHC (10.59%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs SGHC's -76.02%.

SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCL и SGHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор