Сравнение CMCIX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCIX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCIX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -2.54% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 13.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%.
CMCIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCIX и PXQSX
CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
CMCIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
CMCIX
PXQSX
Сравнение CMCIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCIX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.16 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.06 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.13 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CMCIX и PXQSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCIX и PXQSX
Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.36% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок CMCIX и PXQSX
Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -55.56% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -13.25% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -13.69% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -10.29% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 5.85% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCIX и PXQSX
Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.71% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.75% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 19.73% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 20.22% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 20.45% | -3.79% |