PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и NESIX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%16.73%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с QUASXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий CMCIX и NESIX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

CMCIX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.61

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

2.20

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.17

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

10.66

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.61

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.32

Корреляция

Корреляция между CMCIX и NESIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и NESIX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и NESIX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-49.61%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-17.25%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-4.27%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-15.26%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.13%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и NESIX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

12.19%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

23.47%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

35.37%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

29.15%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

26.35%

-9.69%