PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCIX с EMCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) and EMCAX (Empiric 2500 Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, CMCIX returned 0.03% vs 18.41% for EMCAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CMCIX charges 1.26%/yr vs 1.96%/yr for EMCAX.

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью 12.65%.

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCAX

1 день
1.46%
1 месяц
-0.32%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.02%
1 год
18.41%
3 года*
13.11%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCIX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		12.65%2.37%13.89%7.73%

Correlation

The correlation between CMCIX and EMCAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between CMCIX and EMCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с AOFIXEMCAX с WISGXEMCAX с BIASXEMCAX с QUASX

Доходность на риск

CMCIX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXEMCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.27

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.94

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.10

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

7.92

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.27

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и EMCAX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и EMCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCIXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-51.81%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-8.60%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-1.15%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-13.27%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.28%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и EMCAX

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 3.71%, в то время как у Empiric 2500 Fund (EMCAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCIXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.84%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

11.30%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.22%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

18.18%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

20.24%

-3.71%

Сравнение комиссий CMCIX и EMCAX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и EMCAX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности EMCAX в 0.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.12%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%

Часто задаваемые вопросы

CMCIX and EMCAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCAX has higher volatility (4.84%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CMCIX dropped -21.50% vs EMCAX's -51.81%.

EMCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCIX и EMCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор