PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCIX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCIX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%.

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий CMCIX и EMCAX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

CMCIX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.41

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

0.72

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.74

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

3.00

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.41

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Корреляция

Корреляция между CMCIX и EMCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и EMCAX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM202520242023202220212020
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и EMCAX

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-51.81%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-10.15%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-6.22%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-13.33%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.50%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и EMCAX

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX) имеют волатильность 5.32% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.42%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.49%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

17.50%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

18.18%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

20.21%

-3.55%