Сравнение CMCI с PIT
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds from VanEck. CMCI is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past year, CMCI returned 30.85% vs 62.93% for PIT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 23.01%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 41.36%.
CMCI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 41.36%
- 6 месяцев
- 42.58%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 23.01% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 41.36% | 21.63% | 6.77% | -4.22% |
Correlation
The correlation between CMCI and PIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between CMCI and PIT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. PIT — Ранг доходности на риск
CMCI
PIT
Сравнение CMCI c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 6.83 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 23.27 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.07 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и PIT
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -12.27% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -9.27% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -4.56% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.99% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.71% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и PIT
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.25%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.08% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 19.02% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 21.30% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 17.47% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 17.47% | -4.84% |
Сравнение комиссий CMCI и PIT
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и PIT
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности PIT в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.04% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.31% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and PIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.08%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs PIT's -12.27%.
On 1-year performance, PIT leads with 62.93% vs 30.85% for CMCI. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 62.93% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 6.31% for PIT.
Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор