PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCI с PIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCI с PIT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).

CMCI и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCI и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCI и PIT

2026 (YTD)202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		16.28%7.90%5.68%-2.87%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		40.62%21.63%6.77%-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 40.62%.

CMCI

1 день
0.25%
1 месяц
6.95%
С начала года
16.28%
6 месяцев
19.48%
1 год
18.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIT

1 день
3.46%
1 месяц
17.04%
С начала года
40.62%
6 месяцев
48.71%
1 год
57.80%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с TILLCMCI с BDRYCMCI с BIZDCMCI с CMDTCMCI с DJPCMCI с REMXCMCI с BCD
Часто сравнивают с PIT:
PIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с FTIHXPIT с ITBPIT с VYMIPIT с DBCPIT с FNARX

Сравнение комиссий CMCI и PIT

CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.

CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

CMCI vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCI c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIPITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.70

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.31

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

5.04

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

18.15

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCI vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCI на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCI и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.70

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.15

-0.33

Корреляция

Корреляция между CMCI и PIT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCI и PIT

Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности PIT в 6.34%

TTM202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.50%9.89%3.93%1.64%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.34%8.92%3.59%6.44%

Просадки

Сравнение просадок CMCI и PIT

Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и PIT.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCIPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

-12.27%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-9.27%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.05%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.24%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCI и PIT

Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCIPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

10.55%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

17.64%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

21.52%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

17.13%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

17.13%

-4.52%