Сравнение CMCI с KEUA
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) are both Commodities funds - CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index while KEUA tracks the S&P Carbon Credit EUA Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.87%/yr for KEUA.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и KEUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -9.86% |
Correlation
The correlation between CMCI and KEUA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. KEUA — Ранг доходности на риск
CMCI
KEUA
Сравнение CMCI c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и KEUA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и KEUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | — | — |
Сравнение комиссий CMCI и KEUA
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KEUA в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и KEUA
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности KEUA в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and KEUA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 2.83% for KEUA.
CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index. They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.87% for KEUA.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и KEUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор